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Valutazione Portafoglio

Il portafoglio viene analizzato in dettaglio e con metodi di simulazione specifici si propongono alternative per la gestione ottimale del rendimento e del rischio associati ad esso.

Il cliente decide il trade off tra rischio e rendimento e l’eventuale ristrutturazione di tutto o parte del portafoglio, in modo tale da garantire una diversificazione ottimale e duratura.

Valutazioni periodiche:

Per mantenere inalterati gli equilibri del portafoglio in termini di rischio e rendimento ad esso associati vi proponiamo valutazioni di tipo:

  • giornaliere/settimanali/mensili: ovviamente proposte in base alla composizione del portafoglio
  • fair value e greche: in modo da ottenere la valutazione più accolta dal mercato dei propri prodotti e dei rischi associati
  • prezzo di scomposizione
  • distribuzione dei prezzi futuri attesi
  • scenari: “migliore” e “peggiore” utilizzando simulazioni matematiche robuste
  • curve di credito definite dall’utente
  • rischio di liquidità in modo tale da non compromettere la reddittività

Siamo specialisti dei prodotti derivati per:

  • la creazione di modelli sicuri e testati costantemente che garantiscono la gestione del rischio e del rendimento a livello desiderato
  • la strutturazione dei vari prodotti finanziari con soluzioni mirate
  • valutazione del rischio con analisi di mercato regolari e stabili

Le classi prinicpali di attività

  • Tassi d’interesse/ inflazione
  • FX a lunga scadenza
  • Crediti sintetici
  • Materie prime: soprattutto energie e metalli
  • Ibridi
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